量子对冲基金原理？
谢邀！这个问题问得真是时候，昨天刚好在哈佛做了个关于quant的讲座（我是来做postdoc的），讲了quant的历史和当前的发展状况。Quant这个名词其实很宽泛，这里我讨论的是做定量研究的quant，也就是用统计，优化，计量方法去做finance问题的研究者。 这类quant目前处于一个非常尴尬的境地。因为现在的量化模型已经可以非常精确地模拟历史数据了，但是预测未来却是无能为力 (at least in finite time). 所以现在quant们开始转向研究其他问题去。
其中一个研究方向是试图建立不同市场之间更密切的联系，比如研究单个国家债券市场和股票市场的联系，或者是一个国家内不同地区的联系。这主要是因为现在一个国家的金融市场往往是不完全有效的，总是有交易成本的存在。在这种情况下，量化的方法就可以大显身手了----利用优化的方法去最小化你的交易成本，找到最佳的价格预测。另一个方向就是利用quant的方法去研究道德，法律，政治等问题。比如最近有人就利用quant的方法来研究犯罪的问题。
当然还有别的研究方向，我就不一一赘述了。总之quant的研究仍然是在金融问题的范畴里，只是比传统的quant更为宽泛而已。 至于您提到的量子对冲基金，我没听说过。但是我可以解释什么是量子投资策略。quant的投资策略可以分为两大类，一类是回测的策略，就是用已过去的数据来构建策略并进行测试，看看策略过去的业绩如何；另一类的策略是根据某个理论构建策略并模拟该策略的未来表现。不管哪种策略，quant需要解决的一个核心的问题是策略的信号和风险控制。
一个好的策略必须要有一个能够持续输出信号的能力，并且该信号要能够有效规避风险。所以量子对冲基金是不是真的存在我就不太清楚了。也许是有某项技术可以同时兼顾收益和风险，但是我不明白两者兼得的意义何在。如果为了追求收益而放弃风险的控制那和传统对冲基金有什么区别呢？另外我觉得如果真能同时掌控两者的最佳状态，或许可以开发出一套新的金融产品，但是这应该无法颠覆整个金融行业吧。